Gestion actif passif en assurance vie

Ges­tion actif pas­sif (en anglais Asset Lia­bi­li­ty Mana­ge­ment) est une expres­sion emprun­tée aux ban­quiers. Si l’expression n’est deve­nue à la mode que récem­ment dans le sec­teur de l’assurance, les tech­niques qu’elle recouvre ont tou­jours été essen­tielles à la bonne ges­tion des socié­tés d’assurance vie.

Cet ouvrage est consa­cré à cette notion. Après une des­crip­tion des risques encou­rus par l’assureur vie et un rap­pel des exi­gences régle­men­taires, il pré­sente les outils d’évaluation des risques d’actif pas­sif, depuis les impasses de tré­so­re­rie jusqu’aux simu­la­tions déter­mi­nistes et stochastiques.

Il expose éga­le­ment cer­taines méthodes de ges­tion (dédi­ca­tion, ins­tru­ments finan­ciers à terme, réas­su­rance) et s’achève sur des recom­man­da­tions concer­nant la fonc­tion actif pas­sif au sein des socié­tés d’assurance vie.

C’est un livre qui man­quait, il s’adresse à dif­fé­rentes caté­go­ries de lec­teurs : les étu­diants s’intéressant à l’assurance (pour les­quels sont rap­pe­lées les spé­ci­fi­ci­tés de l’assurance vie) ; les pra­ti­ciens de l’assurance et de la ges­tion actif pas­sif (qui trou­ve­ront un pano­ra­ma des outils actuels, ain­si qu’un éclai­rage sur la régle­men­ta­tion en la matière) ; les uni­ver­si­taires ou élèves actuaires (qui pour­ront s’intéresser aux mathé­ma­tiques de la ges­tion actif passif).

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