La gestion des risques : entre actuariat et data science

Quel est votre positionnement sur les métiers de la gestion des risques ?

Actua­ris est un pure player avec un posi­tion­ne­ment exclu­sif sur l’actuariat des­ti­né aux acteurs du monde de l’assurance. Seul cabi­net dis­po­sant d’une double com­pé­tence alliant l’édition de logi­ciels actua­riels aux mis­sions de conseil, notre équipe plu­ri­dis­ci­pli­naire compte plus de 120 collaborateurs. 

His­to­ri­que­ment, Actua­ris est un cabi­net d’actuariat tech­nique sur les métiers qui lient les mathé­ma­tiques finan­cières et l’assurance. Au fil des années et des crises, nos métiers ont évo­lué vers un posi­tion­ne­ment plus large sur les métiers tech­niques de l’assurance, notam­ment au niveau de la ges­tion des risques. 

Il y a quelques années, nous nous inté­res­sions essen­tiel­le­ment aux risques sous­crits (mor­ta­li­té, dom­mage aux biens, san­té…), le champ d’application de notre exper­tise s’étend désor­mais à l’ensemble des risques por­tés par les assu­reurs : envi­ron­ne­ment éco­no­mique, régle­men­taire, risques opé­ra­tion­nels, confor­mi­té, gouvernance… 

Notre acti­vi­té est aus­si impac­tée par la régle­men­ta­tion, comme Sol­va­bi­li­té II en vigueur depuis le 1^er jan­vier 2016. La réforme a modi­fié la ges­tion des risques en assu­rance en intro­dui­sant un volet quan­ti­ta­tif fort qui a néces­si­té une cer­taine tech­ni­ci­té en termes de modé­li­sa­tion finan­cière pour les com­pa­gnies d’assurances, mais aus­si un volet qualitatif. 

Cela induit un enjeu de maî­trise des nou­veaux outils pour mesu­rer ces risques, mais aus­si pour se doter d’une vision pros­pec­tive et d’un sys­tème de ges­tion garan­tis­sant une capa­ci­té à exploi­ter ces outils pour la prise de décision. 

Comment vous adaptez-vous au contexte actuel ?

Notre posi­tion­ne­ment trans­verse et notre connais­sance des dif­fé­rents usages nous per­mettent de dif­fu­ser les bonnes pra­tiques obser­vées sur le mar­ché à l’ensemble des acteurs. 

En effet, un impor­tant tra­vail de veille est effec­tué afin de maî­tri­ser par­fai­te­ment les régle­men­ta­tions et les nou­veaux outils. Cela passe par de la recherche aca­dé­mique et opé­ra­tion­nelle notam­ment pour opti­mi­ser l’exploitation de ces nou­veaux outils, inter­pré­ter cor­rec­te­ment les nou­veaux indi­ca­teurs, affi­ner le pilo­tage et la prise de décision… 

D’ailleurs, en 2010, nous avons créé une nou­velle prac­tice autour de la gou­ver­nance pour accom­pa­gner les diri­geants et les conseils d’administration dans le pilo­tage de leurs acti­vi­tés et risques dans cet envi­ron­ne­ment com­plexe et mouvant. 

Quels sont les principaux sujets qui vous mobilisent et vos enjeux ?

Sur le plan régle­men­taire, même si Sol­va­bi­li­té II est en vigueur depuis déjà 2 ans, nous res­tons mobi­li­sés sur les contraintes impo­sées par le volet quan­ti­ta­tif. Avec le recul, nous tra­vaillons sur l’optimisation des pro­ces­sus pour être plus efficaces… 

AVEC L’AVÈNEMENT DE LA DATA, LES PROFILS QUI S’ORIENTAIENT HISTORIQUEMENT VERS L’ACTUARIAT PEUVENT DORÉNAVANT CHOISIR LA DATA SCIENCE.

À cela s’ajoute la norme comp­table IFRS 17 qui va entrer en vigueur le 1^er jan­vier 2021 et qui va néces­si­ter un tra­vail de pré­pa­ra­tion et de mise en confor­mi­té consé­quent pour les assu­reurs. Il ne s’agira plus seule­ment d’un enjeu de soli­di­té finan­cière vis-à-vis du régu­la­teur, mais d’un enjeu de com­mu­ni­ca­tion finan­cière vis-à-vis des mar­chés et des investisseurs. 

Nous sommes aus­si face à un enjeu tech­no­lo­gique sous l’impulsion du Big Data et de la data science qui per­mettent au monde de l’assurance d’avoir des appli­ca­tions plus pré­cises grâce à une col­lecte de la don­née de plus en plus qua­li­ta­tive qui pour­ra être mise au ser­vice de la tari­fi­ca­tion ou de la pré­ven­tion des risques. 

Quels sont vos besoins en termes de compétences pour relever ces défis ?

Au cours de ces quinze der­nières années, le monde de l’assurance a ren­for­cé ses res­sources sur le volet quan­ti­ta­tif, ce qui s’est tra­duit par une aug­men­ta­tion du nombre d’actuaires.

Avec l’avènement de la data, les pro­fils qui s’orientaient his­to­ri­que­ment vers l’actuariat peuvent doré­na­vant choi­sir la data science. 

Ce sont ces deux types de pro­fils que nous recher­chons pour ren­for­cer nos équipes, même si nous recru­tons aus­si de plus en plus de diplô­més issus de grandes écoles ou plus géné­ra­le­ment des pro­fils avec une forte poly­va­lence afin d’intervenir sur ce volet de la ges­tion des risques.
 

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