Introduction to the theories and varieties or modern crime in financial markets — Solving modern crime in financial markets
Après une formation au Polytechnica de Bucarest, Marius-Christian Frunza intègre l’X en 2000. Soutenu par la Fondation, il poursuit ses études à Télécom puis obtient un doctorat de mathématiques habilité en économie.
Il est l’auteur de publications sur des sujets allant de la gestion des risques à l’économétrie. Il a participé notamment à la rédaction du rapport Marteau-Morand sur les normes comptables et la crise financière.
Le premier livre est une description des principales formes de délinquance financière.
L’auteur distingue les schémas classiques tels que le délit d’initié, les systèmes de Ponzi, le rogue trading et les formes modernes telles que les hedge funds, le financement du terrorisme et les attaques sur Internet des systèmes bancaires.
Le deuxième livre, plus technique, décrit les outils d’analyse de données qui permettent de détecter les fraudes. On peut regretter que les graphiques en noir et blanc ne soient pas très lisibles.
Ces deux livres sont truffés d’exemples concrets : témoignage de Nick Leeson (responsable de la banqueroute de la Barings), rappel des affaires Société Générale et UBS, etc.
Ils montrent la complexité de la régulation du système financier mondial.
Ils donnent quelques assurances que les gouvernements et les financiers s’ils ne sont pas à l’abri d’innovations délictueuses peuvent se donner les moyens de lutter et maintenir ainsi la confiance nécessaire à la bonne marche de l’économie.
